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事前控制

流动性、风险度、投资限制、子策略仓位


把控各账户现金,提前计算日内交易和动态对冲所需要的可用资金 ;提前计算预期仓位对现有仓位的风险度变化影响,对风险度进行实时监控 产品合同约定投资限制;内部对各策略个股权重限制;提前计算各子策略预期仓位对现有仓位的影响,不符合策略要求的仓位无法完成下单。


事中控制

下单执行、敞口管理、产品净值、资金管理


为了确保交易单都通过公司系统下单,确保各个策略的交易指令与策略预期相符; 针对整个产品、单个对冲策略,因子敞口及行业权重配比的敞口监控,确保无非预期头寸 ;产品:预警线、止损线、内部强平以及超仓判定等,实时监控投资组合的市场价值变动情况; 针对各大类策略以及子策略的资金使用率进行控制,严格按照既定风险预算控制策略仓位。



事后控制

归因分析、损益计算、校验比对、策略表现


投资组合业绩归因分析;策略因子归因分析; 实时盈亏计算;收盘后数据核对 ;持仓:历史持仓与当日成交记录导入数据库进行校验比对;交易单:系统成交单、交易终端成交记录导入数据库进行校验比对;单策略每日表现与回测结果相匹配。





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